포지션 크기와 거래당 손실 예산 계산

왜 알아야 하나요?

계좌에서 손실로 감수할 수 있는 금액을 먼저 설정한 뒤, 무효화 가격까지의 거리와 예상 거래비용을 반영해 명목 포지션을 결정할 수 있습니다. 증거금이 작다는 이유만으로 거래 위험이 작다고 판단해서는 안 됩니다.

검증하려는 데이터가 어느 거래소의 어떤 시장에서, 어떤 시각에 측정됐는지 구분하면 가격차를 오해할 가능성을 줄일 수 있습니다.

숫자와 상황으로 이해하기

가정: 계좌 500만 원에서 한 거래의 허용 손실이 0.5%이면 25,000원입니다. 손절 거리 2%를 가정하면 비용 차감 전 명목 노출은 25,000÷0.02=125만 원입니다. 0.5%는 투자 권장 비율이 아니라 계산 예시입니다.

실제 화면에서 확인할 세 가지

1. 명목 가치와 증거금, 유지증거금을 분리해 적습니다.
2. 시장가 체결 비용과 예상 슬리피지를 손실 예산에 반영합니다.
3. 연관 코인 포지션의 방향별 합산 노출을 확인합니다.

흔히 하는 오해

손절가가 급변동 시 반드시 체결되리라는 가정은 허용 손실을 과소평가하게 합니다.

거래소의 계정 정책, 상품 종류, 수수료와 시장 호가 등은 수시로 바뀝니다. 실제 거래 전에는 공식 계약 명세와 현재 입출금 공지를 확인해야 합니다.